【システムトレード解説】第1回 システムトレードはギャンブルである

誰かをカモらなければ利益はついてこない

　みなさんはシステムトレードと聞くとどのようなものを連想するでしょうか？　寝ている間にコンピュータがチャリンチャリンお金を稼いでくれる？　夢のような話ですが不可能なわけではありません。そのあたりを考えていきたいと思います。

　なお私は、以前OmegaChart（オメガチャート）という株価チャートソフトを作っていました。いまはその後継にあたる別のソフトを開発中ですが、ある程度連載が進んできた段階ではその新ソフトにも焦点をあてていく予定です。

　ではよろしくおねがいします。

　そもそも、株式投資とは何を目的に行われるのでしょうか。初心者向けの本や雑誌の特集記事を見ると、経済の動きがわかるようになるとか株主優待で何か食べ物がもらえるとかいったところからスタートすることが多いみたいです。入り口としては悪くないと思いますが、投資をする以上その目的は「利益を上げること」その一点に尽きます。

　そしてその投資の利益はどこから出てくるのかというと、自分より投資判断の劣った人の資金が原資です。正確にはそれだけではないですが、特に短期売買ではよくあてはまることです。投資の基本は安く買って高く売ることですから、自分に安く売ってくれる人・自分から高く買ってくれる人が別に存在しなければこの話は成り立ちません。言葉は悪いですが、誰かをカモらなければ利益はついてこないのです。

百戦錬磨のプロに勝つために…

　意図的に特定の誰かをカモるということはなくても、結果としてはそうなります。別の言い方をすれば、市場全体をカモることが投資で利益を上げることだと言えるでしょう。

　もちろん、こういった環境の中で他の投資家より良い成績をあげることは容易ではありません。

　株式市場は、より大きくより確実な利益を求めてさまざまな投資家が真剣勝負を繰り広げる場であり、小はトイレでケータイをプチプチいじって株価をチェックするサラリーマン、大は証券会社の自己売買部門のディーラーやヘッジファンドの辣腕マネージャー、果てはインサイダー情報を持った犯罪人にいたるまでが跋扈している厳しい世界です。

　このような百戦錬磨のプロがたくさんいて、彼らはみなさんをカモにするべく待ち構えています。これに対して、「確率」と「コンピュータ」の2つで武装して戦いを有利に進めていこうというのがシステムトレードなのです。

大数の法則のミソは、「試行回数を増やす」こと

　まず確率の話をしましょう。