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システムトレードで明かす投資界通説の真偽
ゴールデンクロスは本当に有効か?

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トミー[著]
2010/09/08 09:00

 勝ち組投資家になるには、システムトレードこそ最短ルート。連載をすべて読み終えた後には、きっとあなたもシステムトレーダーとして1人立ちできます。

シストレで検証! 一般に信じられているルールの実態

 投資の世界における通説にはさまざまなものがありますが、今回はシステムトレードの優位性を実感していただくため、一般的に有効と言われているルールが、本当に有効か否かをシステムトレードで明らかにしてみようと思います。

ゴールデンクロスは本当に有効か?

 まずは、「ゴールデンクロス」。ゴールデンクロスとは、短期移動平均線の長期移動平均線の上抜き(クロス)を意味しており、チャート分析においてはもっとも基本的かつ有名なルールであり、その後株価が上昇していく兆候と言われています。なお、今回検証した条件、ルールの詳細は以下の通りです。

銘柄 全市場銘柄(株式投資)
検証期間 2000年1月~2010年8月
運用 単利運用
買いルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を上抜け
売りルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を下抜け

 さて、結果は以下の通り惨敗です(以下の図はゴールデンクロス運用による資産推移のシミュレーション結果)。正確に言うと、相場の影響をそのまま受けるという結果になりました。そのため、2003年~2005年のような上昇相場では有効に働きますが、2006年~2008年の下落相場では、まったく機能しません。2000年1月から運用して2010年8月現在ではほぼ初期資産と同額になっています。

 もちろん、決済方法の調整や資金管理方法の調整によって、成績が改善することはありますが、いわゆるゴールデンクロスでの運用では「勝てない」ということがわかりました。(次ページへ続く)

 ゴールデンクロス(25日、75日)の資産曲線(※なお検証にはシストレソフト「イザナミ」を使用)

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