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シストレは5つの条件が決まれば破産しない!
株価に一喜一憂しないトレーダーになろう

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2010/10/29 09:00

 この連載を読めば、株システムトレードがわかる! シストレをやるうえで、ぜったいに必要なノウハウを厳選してお届けします。

株システムトレードは取引の機会の多さが魅力

 はじめまして! 本連載「株システムトレード実践講座」を担当します、船越と申します。株システムトレード開発ソフト「イザナミ」の開発/販売を行っております。本連載では、タイトルどおり、株システムトレードの実践方法についてお届けします。

 通常、システムトレードと言えば、FXや日経225先物をターゲットにした自動売買をイメージする方も多いと思いますが、これから紹介するのは個別株を対象とした株システムトレードについてのお話です。

 株システムトレードでは、個別株を対象にして約4,000銘柄ものターゲットに対して取引を行います。FXや日経225先物であれば、そのものずばり、1銘柄のみ。よって、株システムトレードはほかに比べて、取引の機会が圧倒的に多いのです。

 株に限らず、システムトレードでは、検証段階での取引サンプル数がシステムの信頼度に直結します。ですから、株システムトレードの特徴である、「対象銘柄の多さ」 は非常に重要なのです。

 他にも、寄りと引けでの執行をベースにした検証を行うので、検証結果と実際のトレード間の相違がほとんどないというのも重要な特徴です。(専門的には、スリッページがないといいます)

 このように、魅力的な株システムトレードについて、順を追って解説していきたいと思います。

シストレのメリット1:破産しない売買ルール作りができる

 株システムトレードの実践方法を紹介する前に、まずはシステムトレードのメリットをお教えしましょう。

 まず1つ目に、「過去の成績から、良い時期、悪い時期、どちらの時期に取引を行っていたとしても破産しない売買ルール作りができる」があります。

 システムトレードは、事前に決められた売買ルールに従って、機械的に取引を繰り返す手法です。同じ売買ルールで、何回も何回も繰り返して取引するので、取引を繰り返す回数だけ、統計的な価値が発生します。統計的な視点で見た場合、現象が繰り返されることが期待できるのです。

 たとえば、勝率60%、平均利益1万円、平均損失1万円の検証結果が出ている売買ルールがあったとします。この売買ルールで100回取引すれば、60勝40敗、1回の勝ちで1万円の利益が見込めて、1回の負けで1万円の損失を覚悟すれば良いことが予想できます。

 具体的には、以下のとおり。100回の取引後に期待できる利益は、20万円になります。

60勝 x 1万円 = 60万円の利益
40負 x 1万円 = 40万円の損失

差し引き 20万円の利益

 仮にトレードの時期が悪く、勝率40%になったとしても、20万円の損失で済む計算ができます。

40勝 x 1万円 = 40万円の利益
60負 x 1万円 = 60万円の損失

差し引き 20万円の損失

 こうして、過去の成績から、良い時期、悪い時期、どちらの時期に取引を行っていたとしても破産しない売買ルール作りができるというわけです。

 システムトレードは得られる利益に注目が集まることが多いのですが、得られる利益にばかり注目して、悪い時期の想定ができていない売買ルールで運用した場合、破産する可能性も出てきます。

 悪い時期でも破産しないように考慮された売買ルールを作ることができる、これがシステムトレードの最大の魅力になります。(次ページへ続く)


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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

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本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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