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売買ルール、検証で痛い目をみないために 
資産グラフ、単利・複利運用の基礎を押さえよう

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2011/03/30 09:00

 この連載を読めば、株システムトレードがうまくいく! シストレをやるうえで、ぜったいに必要なノウハウを厳選してお届けします。  

資金管理の前におさえておきたい、資産グラフと運用方法の基礎知識

 こんにちは、船越です。今回で本連載も5回目となりました。これまでに新規建て条件と手仕舞い条件について解説してきましたが、売買ルールというのはこの2つだけではありません。他にも運用前にしっかり固めておかねばならない条件があります。

 少し時間が経ちましたので、第1回でご説明した「売買ルール」の定義について、もう一度復習しましょう。

  条件 条件の説明
1 新規建て条件 エントリーのタイミング どの状況で仕掛けるか
2 手仕舞い条件 どの状況で利益確定/損切りするか
3 資金管理 総資金に対する市場投入量や、1銘柄あたりの資金量
4 最低運用期間 負けが続いた時でも、最低限取引を継続する期間
5 許容ドローダウン 負けが続いた時の資金減の限界

 連載の第2回、第3回では(1)の「新規建て条件」について、第4回では(2)の「手仕舞い条件」について、詳しく述べました。

 今回は、いよいよ、(3)の資金管理、俗に言うポジションサイジングの話に入りたいのですが、その前に理解しておくべきことがあります。それは、資産グラフと運用方法の基礎知識です。簡単そうにみえますが、実は非常に大事なポイントなのです。

「資産グラフ」が正しく読めないと、インチキ商材屋の餌食になる!?

 資産グラフとは、運用資金の増減を時系列で表したものです。システムトレード関連の情報を調べていくと、必ずと言っていいほど登場してくる有名なグラフです。このグラフが正しく読めないと、簡単にインチキ商材屋さんの餌食になってしまうので、注意が必要です。

 では、正しく読むにはどうしたらいいのか。以下の4つのポイントを押さえておけば、問題ありません。

資産グラフを読む際に絶対に押さえたい4つのポイント
  1. 金額範囲と期間はどの程度なのか?(縦軸と横軸のスケールを把握する)
  2. 資産曲線は斜め右45度の角度で上昇しているか?
  3. 資産曲線が長期間落ち込んでいないか?
  4. 長期間取引していない時期はあるのか?

 それぞれのポイントについて、順に解説していきましょう。(次ページへ続く)


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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

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本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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