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裁量を排除して目指せシステムトレーダー最終型
確率的思考法が生む勝ち続ける7つのスタンス

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トミー[著]
2011/03/11 09:00

勝ち組投資家になるには、システムトレードこそ最短ルート。連載をすべて読み終えた後には、きっとあなたもシステムトレーダーとして1人立ちできます。

「裁量の排除」を実現する、確率的思考法を取得しよう!

 本連載の第3回で、システムトレードには以下の3つの壁があると述べました。

  1. 売買ルールの入手
  2. 独自ルールへの昇華
  3. 裁量の排除

 これまで、1、2への対処法について述べてきました。今回の連載では、最後の壁である、裁量の排除について述べたいと思います。

「裁量の排除」は本当に必要か?

 まず、裁量の排除の必要性について考えてみましょう。

 システムトレードは、統計的優位性をもつ売買ルールを継続して運用することにより、利益を得る手法です。実はこの「継続」が難しいのです。トレードを重ねるうちに、「えっ、こんな銘柄買って大丈夫なの!?」という売買指示の発生や大きなドローダウンの発生が起こり得ます。

 そういう事象を含めての確率的優位性なのですが、多くのシステムトレーダーは感情に左右され、ついついルールを破ってしまいます(かつての私もそうでした)。最終的には売買ルールが不調に陥ったタイミングで、継続をストップしてしまいます。そして、新たな売買ルールを探し始めます。これが裁量です。

 もちろん、より優れた売買ルールを探すことは素晴らしいことですが、このサイクルを続けていたのでは、いつまでたっても勝てるシステムトレーダーになることはできません。

 そんな悪いサイクルを絶つためには、裁量の排除が絶対に必要なのです。

裁量排除に欠かせない2つのポイント

 裁量を排除するためには、2つが不可欠です。

  1. 売買ルールへの信頼
  2. 確率的思考法の習得

 売買ルールへの信頼に関しては、これまでに述べましたので割愛します。今回のテーマは、2つ目の「確率的思考法の習得」です。確率的思考法を習得することができれば、個々のトレードに執着した裁量がいかに意味をなさないか、を理解していただけると思います。(次ページへ続く)


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