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利益を逃さず精神的につらくない、最低運用期間・許容ドローダウンの決め方

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2011/08/18 10:00

 この連載を読めば、株システムトレードがうまくいく! シストレをやるうえで、ぜったいに必要なノウハウを厳選してお届けします。

最低運用期間と許容ドローダウンがわかれば、株シストレの真理がマスターできる!

 こんにちは、船越です。

 これまで6回にわたり、株システムトレードに関するさまざまなテーマを取り扱ってきました。当連載も、いよいよ最終回となります。

 そこで、これまで説明してきた売買ルールの定義を改めてご紹介しましょう。

  条件 条件の説明
1 新規建て条件 エントリーのタイミング どの状況で仕掛けるか
2 手仕舞い条件 どの状況で利益確定/損切りするか
3 資金管理 総資金に対する市場投入量や、1銘柄あたりの資金量
4 最低運用期間 負けが続いた時でも、最低限取引を継続する期間
5 許容ドローダウン 負けが続いた時の資金減の限界

 今回はいよいよ、「4.最低運用期間」と、「5.許容ドローダウン」について解説していきます。この2つが理解できれば、株システムトレードの基礎かつ真理である「売買ルール」について、マスターしたことになりますよ!

利益を逃さず精神的につらくない、最低運用期間の決め方

 最低運用期間とは、「運用を開始してから最短でもトレードを辞めずに続ける期間」のことを指します。決められたルール通りに取引を続けることがシステムトレードの鉄則ですが、運用を開始していきなりドローダウン(損失)が発生し、ジリ貧のまま数ヶ月/数年も経ってしまったら、運用を続けるの精神的に難しくなります。

 とはいえ、運用をやめたとたんに成績が上向いてリバウンドを取り損ねるというのはよくある話。利益の出る取引は、損失が続いた後に現れるケースが多いのです。運用期間を定めることは、利益を漏らさず得るため、システムトレードの恩恵をより多く受け取るために大切なルールなのです。

 では、最低運用期間はどのように決めたらいいのでしょうか。「それじゃ1年にしよう」と根拠なく基準を決めても、精神的に追い込まれたときにルールに従うことができません。検証ソフトを使い、1年/6ヶ月(半期)/3ヶ月(四半期)単位での成績を調べ、その中でより勝率の高い期間に合わせるといいでしょう。

 通常、期間は長くすればするほど勝率が上がりますが、初めてのシステムトレードの場合、1年同じルールでというのは精神的に辛いものがあります。最初は3ヶ月(四半期)など短めの期間にして、無理せず「守れるルール」にしましょう。


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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

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本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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