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リスクを抑え「減らさない、守って増やす」が信条のファンド、実績評価され個人投資家へ販売決定

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2010/01/21 12:00

イニシア・スター証券は、ムーンライトキャピタル株式会社と提携し、昨年12月から投資信託「ムーンライト・エイドスファンド」(愛称:アマテラス)を個人投資家向けに販売開始した。

 イニシア・スター証券は、昨年12月にムーンライトキャピタル株式会社と提携し、投資信託「ムーンライト・エイドスファンド」(愛称:アマテラス)を個人投資家向けに販売を始めた。

 この投資信託を運用するのは、経済誌Forbesにて「世界のファンドマネージャートップ20」の一人に選出された、竹村尚子氏が代表を務める、ムーンライトキャピタル。竹村氏は金融業界での長年の経験からリスクを低減したファンドを追求し続け、2003年自ら会社を立ち上げ、「アマテラス」を開発した。

 このファンドのキャッシュベースポートフォリオの大半は、短期公社債等の安定資産にて運用を行い、約1~2割を日経225先物・オプションへのデイトレーディング運用としている。

 すでに機関投資家向けとしてすでに販売されており、リーマン・ショック後も高いパフォーマンス実績を残している(図はリーマン・ショック後のファンドのパフォーマンスを日経平均と比較したもの)。

(図をクリックすると拡大)

 高いパフォーマンスが評価され、今回イニシア・スター証券株式会社が販売会社となり、個人投資家への商品化の実現に至った。1年間の目標ターゲットリターンは10~15%だ。

 このリターンを実現させる手法として、過去約20年間の膨大な日次データを駆使するコンピューターが人に代わって売買する『アルゴリズム運用』を日本国内でさきがけて導入している。この『アルゴリズム運用』は18種類もの運用システム・全体のリスクコントロールを行う統括システムからなる。人的感情に左右されず、その日の相場に最も適した運用を行い徹底したリスク管理のもと絶対収益を目指す。激変する金融情勢のなかにおいても「下がらない、守って増やす」を掲げる次世代型投資信託だ。

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