MONEYzine(マネージン)

テーマ別に探す

売買ルールはシンプルな3つの指標で作れ!
移動平均、期間高値/安値、前日比で勝てる!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2010/11/25 09:00

なぜ、「儲かる売買ルール」は教えられないのか?

 「理屈はいいから、とにかく儲かる売買ルールを教えてくれよ!」という気持ち、よくわかります。私も昔はそうでした。しかし、それは不可能なのです。意地悪をしているとか、飯の種だからではありません。

 その理由としてよくいわれるのが、「まったく同じ売買ルールを使う人が100人、1,000人、1万人と増えてしまったら、シグナルがかぶってしまうので、そのルールが機能しなくなる可能性がある」というものです。実に良くできた回答で、多くの人を煙に巻くことができます。

 しかし、これが本当の理由ではありません。シグナルがかぶるのは、それほど大きな問題ではないのです。自作の売買ルールですら従い続けるのが困難なのに、他人から教えられた売買ルールに100%従える人など多くはいません。

 では、本当の理由とはなにか。それはドローダウンです。

 システムトレードを始めると必ずドローダウンが発生します。ドローダウンが発生すると、その大きさに応じて、同じ売買ルールを使う人は減っていきます。最大ドローダウンの更新なんて起きたら、まさに蜘蛛の子を散らすようにいなくなります。

 人それぞれによって、置かれている状況は違います。

  • 専業トレーダーなので負けられない人
  • 趣味でトレードしている人
  • こっそり貯めたへそくりの100万円で取引している人
  • 若い頃に必死に働いて貯めた3,000万円で投資ができる人
  • すでに資金の半分を失って、これ以上大きな負けが許されない人
  • あくまで余裕資金なので、最悪すべて失っても大丈夫な人

 ひとりひとりに個性と環境があり、資金量、許容リスク、トレード方法がそれぞれ異なります。それを鑑みると、全員に適応する「儲かる売買ルール」はないのです。

 前回、株システムトレードでは、以下5つのルールの集合体を「売買ルール」と呼ぶと説明しました。

  条件 条件の説明
1 新規建て条件 エントリーのタイミング どの状況で仕掛けるか
2 手仕舞い条件 どの状況で利益確定/損切りするか
3 資金管理 総資金に対する市場投入量や、1銘柄あたりの資金量
4 最低運用期間 負けが続いた時でも、最低限取引を継続する期間
5 許容ドローダウン 負けが続いた時の資金減の限界

 見ていただけばおわかりのとおり、すべて個人的な条件によって異なります。[1]の新規建て条件でさえも、資金に余裕がある/ないだけで、取引機会を優先したい/取引機会を厳選したいに分かれるのです。

 結局のところ、「儲かる売買ルール」は他人が決められるものではなく、個人の事情を一番理解している本人にしか作れないのです。

【関連記事】
・シストレは5つの条件が決まれば破産しない! 株価に一喜一憂しないトレーダーになろう
・「必要年利」と「許容ドローダウン」を決めよう 夢物語を具体化するシストレの方法とは?
・3つの壁を乗り越えればシストレは成功する!裁量トレード絶対排除のコツはこれだ
・システムトレードで明かす投資界通説の真偽 ゴールデンクロスは本当に有効か?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

All contents copyright © 2007-2021 Shoeisha Co., Ltd. All rights reserved. ver.1.5