MONEYzine(マネージン)

テーマ別に探す

シストレで「相場のトレンドをキャッチする」
【シストレ現場その5】

  • ブックマーク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2011/01/04 10:00

僕のミッションは相場の楽しさが増幅できるようなソフトウェアを作ることであると自分で定めています。(バックナンバーはこちら)

相場のトレンドをキャッチする

 さて今回から何回かにわけて、我々が開発しているシステムトレード用プラットフォーム「Aria」の具体的な使い方の説明に入っていきます。

 使い方の説明とあわせて、基本的なテクニカル指標の説明と一緒にやっていきますので、テクニカル分析入門の役割も兼ねた内容にしていきたいと思います。

 なお、「Aria」は開発コードネームなので、リリースするときには違った名前になるはずです。提携先のFX会社やリリース時期等については公表できるようになった段階で発表していきます。そのため、今回紹介する内容とリリースされたときの内容はいくらか相違点がある可能性がありますが、大きく変わることはないはずです。

 最初のテーマは、「相場のトレンドをキャッチする」です。
どのようなトレーディング手法をとるにしても、トレンドの判断は大切です。「地合」とも呼びますね。

 トレンドとは、過去の一定期間(期間がどれくらいかは手法によりまちまちで、数分~年単位まで変化するでしょう)において、これから手がけようとしている相場が上向きなのか下向きなのか、その強さはどれくらいか、といった大まかな指標です。

 相場はけっこう不思議なもので、後からチャートを見るとトレンドに沿ってきれいに直線的な動きをすることがわりとよくあります(後になって見れば明らかなのに、その時点ではなかなかトレンドの存在を信じることができないのです)。

 1つ例を出しましょう。これは2008年5月~7月ごろのユーロ/円の日足です。リーマンショックの少し前で、まだユーロが160円台だったころのデータです。

 この時期には赤い2本の直線で囲まれた範囲に相場はおおむね収まっています。もちろんこの範囲内での上下の動きはありますが、この期間においては明らかに上昇傾向にありました。このトレンドを利用して売買するとすれば、このトレンドに沿ってずっと買いでポジションを持ちっぱなしにして利益を狙う作戦が素直です。

 これは日足のチャートなので1時間足や5分足ではまた違った風景になると思いますが、この期間日足においては上昇傾向にあるという判断が最初にあるならば、1日以下で完結させる短期売買であってもやはり買いで勝負したいのです。売りで勝負をかけるのは「向かい風」になります。

 トレンドというのは、その期間内の相場にじわじわと力を及ぼします。例えるなら、わずかに傾いたピッチの上でサッカーをするようなものです。傾きはわずかなので、試合中の1つの局面においてはそれほど気にならないかもしれません。ですが試合を通してみれば、「上る方向へは蹴ったボールが短くなる」「下り方向へのほうが早く走れる」という事実がかなりの影響をおよぼし、下へ向かって攻めるチームのほうが有利に試合を運べるでしょう。

 なので、トレンドに逆らうのはいかなる場合でも賢い選択とはいえません。よほど強い根拠と自信があるならもちろんその限りではないですが、多くの場合にはトレンドに沿った向きにポジションを取ったほうが利益が伸びやすいですし、損を出したとしても小さく抑えられるようになります。逆にトレンドに逆らったポジションでは利益は少なく、損失は大きくなる方向に力を受けることになります。


では、システムトレードにおいてトレンドを考慮するにはどのようにすればよいでしょうか?(次ページへ続く)


  • ブックマーク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

著者プロフィール

本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

All contents copyright © 2007-2021 Shoeisha Co., Ltd. All rights reserved. ver.1.5