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売買ルール作成でもっとも重要な「資金管理」 
3つの分散投資と検証方法

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2011/06/15 09:00

分散投資2:1日あたりの投入量を決めて時間分散

 シグナルは出たものの、振り返ってみれば、その日の銘柄どれを買っても負けてました、なんてことはよくあります。期待値の高い新規建て条件であっても、その日の相場状況によっては裏目に出ることもあるのです。

以下の図をご覧ください。これは1日ごとのシグナル数(新規建て条件に一致した銘柄数)を棒グラフで表したものです。

 つまり、売買ルールの新規建て条件に一致した銘柄が多い日は、棒が上に長くなるというグラフです。左から右(→)に時間が流れています。この棒には色がついてますが、これはその日シグナルが出た銘柄をすべて買ったとしたら利益だったか損失だったかを表しています。赤い棒は損する銘柄が多かった日、緑の棒は利益のあった銘柄が多かった日です。眺めてみると負ける日(赤い棒)が続いた後に勝つ日(緑の棒)が続いているのがお分かりでしょうか。勝ったり負けたりがバランス良く混ざっているわけではなく、勝った日と負けた日がかたまる傾向があります。

 もし、負ける銘柄が多い日に資金をすべて突っ込んでしまうと、いくら銘柄分散しても損失はさけられません。 しかも、後に「勝つ日」が訪れても、資金不足で参入できず、ただ損失のみが残るということが起きてしまうのです。ですから、1日に使用する金額に制限をかけ、次の日、またその次の日にも投資資金を残しておくという考え方をするのが大切です。

 このように、数日に分けて投資する方法を時間分散といいます。投入資金量で制限する以外にも、1日の最大投資銘柄数で制限するという方法もあります。


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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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