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売買ルール作成でもっとも重要な「資金管理」 
3つの分散投資と検証方法

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2011/06/15 09:00

自分の資金量に合わせて売買ルールを調整してはいけない!

 資金管理に関する様々なことを一気に解説してきました。初めて聞くこともあれば、意外だったこともたくさんあったのではないでしょうか? これまでの話をまとめてみましょう。

 資金管理ルールについて大切なことを改めて定義すると、資金管理ルールを開発するというとは、取引条件に対してベストな、以下の資金量を探すということです。

  • 総資金量
  • 市場への資金投入量
  • 1日における資金投入量
  • 1取引に対する資金投入量

 ここでの注意点は、資金量に合わせて取引条件や資金管理ルールを作るというわけではないということです。あくまで、取引条件に合わせて資金管理ルールを作るのです。

 資金管理ルールを考えるとき、つい自分の少ない予算を元に考えてしまいがちです。しかし、無理矢理に取引条件の特性に合わない資金量で考えても、なかなか実になる資金管理ルールができません。まず無理のない資金量での検証をスタートしましょう。満足行く成績の資金管理ルールができたなら、そこから自分の資金量に近づけていくのです。

想定より勝率の低い状況を作って検証する

 売買ルールに従った取引序盤は、想定の勝率が出ないことは冒頭でお話しした通りですので、最初の100~200回の取引は、思ったより勝率が低いことを前提にリスク設定を行う必要があります。

 勝率を下げた場合の資産管理ルールを検証する場合には、新規建て条件のフィルター条件をいくつか外して、資産管理ルールの検証を行うとよいです。フィルター条件を外せば、不利な条件も取引に含むようになるため、自然と勝率が下がります。

 この状態でも耐えうる資産管理ルールを構築すれば、想定より勝率が低くても、問題なく取引が継続できる資金管理ルールができ上がります。

背伸びは禁物! 無理はしないで自分にあった売買ルールを探しだそう

 検討に検討を重ねてでき上がった資金管理ルールでも、自分自身の資金量をどうしても超えてしまうことがあります。その場合は売買ルールの特性が、あなたの資金量と合っていない可能性が高いです。その時は必要資金が準備できるまで、その売買ルールは寝かせておいて、資金量が少なくてもすむような新たな売買ルールの開発を始めましょう。

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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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