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利益を逃さず精神的につらくない、最低運用期間・許容ドローダウンの決め方

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2011/08/18 10:00

シストレのルールは「守れる」が前提 精神力にあわせてルールを作成しよう

 今回を含め、全7回にわたり連載してきましたが、なかでも、とくにマスターして欲しいのが第6回でお話しした「資金管理」です。

 東日本大震災直後の相場で、運用を停止せざるを得なかった方の大半は、リスクを大きく取り過ぎた投資をしていました。瞬間的に拡大した含み損と、報道される悲惨なニュースなどのファンダメンタル要因が重なり、結果として一番の底で投げ売ってしまったという方が大勢いらっしゃいます。

 いつもの精神状態であれば絶対にやらないことを、大きな損を抱えた精神的に不安定な状態ではあっさりやってしまいます。損失がより大きな損失を産む……ドローダウンというのはとてもとても恐ろしいものなのです。

 過去最大のドローダウンを意識し、分散投資をマスターして大きくリスクを取らないような投資を続けていけば、どんなに酷い相場でも即退場にはなりません。

 システムトレードで使う全てのルールは「守れる」が前提です。守れなければシステムトレードではありません。資金管理に重点を置くのも、ルールを守れる精神状態を維持することが目的です。

 自分の精神力を鍛えて……というよりは、ルールの方を人間に合わせて作るのが現実的ですよね。背伸びや無理をしないで、ルールを作成しましょう。

 精神力は売買ルールに従い続けて利益を出したり、大きな損失を乗り越える経験を積めば自然と付いてきます。そうすればより大きなリスクをとった戦略で、取引に臨むことができるようになります。

 焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。ご愛読ありがとうございました。

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著者プロフィール

  • 船越 英和(フナコシ ヒデカズ)

    有限会社ツクヨミ 代表取締役。
    1970年生まれ。ゲームソフトのプログラマー、Windows用パッケージソフト開発、組み込み系エンジニアを経て、2005年に有限会社ツクヨミを設立。 本業のソフトウェア開発経験と、趣味である投資経験を生かし、2008年からシステムトレードソフト イザナミ の販売を開始。 2010年、大手証券会社プログラムトレーディング部門への導入、公立商業高校への投資教材としての納品を実現。
    システムトレードという素晴らしい投資手法を世に広めるために鋭意活動中!

本記事は、投資や貯蓄などマネーを活用するための情報提供を目的としており、続きを見る

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