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野村総研、仮想通貨の投資評価ベンチマーク「NRI/IU暗号資産インデックスファミリー」開発

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2020/01/30 08:00

 野村総合研究所は、暗号資産(仮想通貨)を投資対象として評価する際にベンチマークとなる「NRI/IU暗号資産インデックスファミリー」をインテリジェンスユニットと共同開発した。

 暗号資産への投資ニーズに伴って、暗号資産を対象とする投資評価を行うためのベンチマークが必要となってきた。欧米の運用会社では、ベンチマークに連動して暗号資産インデックスファンドやETFを運用するケースが増大しているという。

 野村総合研究所は、暗号資産に関するノウハウや日本の暗号資産取引所とのコネクションを持つインテリジェンスユニットとともに、「NRI/IU暗号資産インデックスファミリー」を開発。インデックスの算出にあたっては、欧州の金融ベンチマーク規制に則った、ドイツのMV Index Solutions社のインデックスプラットフォームを活用し、IUが作成した仕様に基づいて行っている。算出した指数データは野村総合研究所がユーザーに配信する。

 提供する指数データは、国内の暗号資産取引所に上場している日本円ペアを中心に構築した「NRI/IU暗号資産インデックス(円)」と、海外の暗号資産取引所に上場している米国ドルペアを中心に構築した「NRI/IU暗号資産インデックス(ドル)」。

 提供するデータの範囲は、国内暗号資産取引所で上場しており、かつ、海外主要カストディで資産保全が可能な主要銘柄(現時点ではBitcoin、Bitcoin Cash、Ethereum、Litecoin、XRP)。日次での評価は東京時間の午後3時に行い、日本国内およびアジアの機関投資家が暗号資産投資を行う際に、ベンチマークとして利用しやすいように設計されている。

 共同開発に参加したインテリジェンスユニットは、暗号資産への投資に用いるソリューションを、国内外の投資家に提供するため2018年に設立。国内の暗号資産取引所のデータベースを暗号資産比較サイトを運営するCryptoCompare社とともに整備し、国内企業に対して暗号資産データを提供している。

 2019年にはMV Index Solutionsと協業し、国内外の投資家向けに提供する暗号資産インデックスを開発するための定量分析手法を確立。グループ会社のIUアセットマネジメントは、国内初の暗号資産に特化した運用会社として、暗号資産インデックスファンドの組成や、インデックスデリバティブプロダクト等の開発を目指している。

 MV Index Solutions(MVIS)は米国の大手資産運用会社であるVanEckグループの一員で、投資対象となる資産クラスにおいて、投資可能な資産を対象に分散投資を行う際の評価基準(ベンチマーク)となるMVISインデックスの開発とライセンスを供与している。MVISは株式、債券、デジタル資産など様々な資産を投資対象とした金融商品に対してインデックスを提供しており、約150億ドルの資産がMVISインデックスを基に運用されている。

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