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AlpacaJapan、市場予測モデルで債券・米国ETF・米国株に対応、従来ロボアド以上の超過収益を可能に

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2020/05/26 11:00

 AlpacaJapaは、AIとビッグデータ技術を活用した金融プロダクトの開発 深層学習(ディープラーニング)などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みを持つテクノロジーカンパニー。

 近年はマーケット予測プラットフォーム「AlpacaForecast」「AlpacaRadar」を開発し、複数の金融機関・事業会社に予測ソリューションを提供している。

 独自の中期市場予測モデル「AlpacaRadar」は、2019年に米国債や日本株の中期予測モデルとして、主に国内の金融機関とのコラボレーションによって生まれたもの。継続的なモデルの改良と、大規模なモデルの生成・評価システムの構築により、様々なニーズへの柔軟な対応が可能となっており、今回下記の3つのソリューションが追加された。

・主要先進国(JGB含む)債券市場の予測ソリューション
 グローバルな主要先進国(JGB含む)債券市場を予測するAIソリューション。中期ホライズンの金利の方向性を、様々な特徴量一覧も添えて日々予測。債券運用の判断の一助として、または債券ポートフォリオのリスク管理等、様々なユースケースに対応。

・ロボアドバイザー向けソリューション
 米国ETF用に独自開発したロボアドバイザー向けソリューション。ロボアドが扱うETFすべてに対して最適な予測モデルをリアルタイムに自動生成し、出力される期待リターンを利用して、資産配分比率をダイナミックに変更することで、中長期のみならず短期的なマーケットの値動きやリスク回避にも対応することを可能にし、従来ロボアド以上の超過収益を狙う。国内投信にも対応。

・米国株ソリューション
 流動性の高い上位2,000銘柄の米国株を対象としたソリューション。複数の時間軸の値動きと流動性・トレンド・時価総額・リスクリターンとの関係性を学習させることにより、期待値リターンを直接予測するAlpacaのノウハウを活用した最先端モデル。ロングオンリーあるいはロング・ショート戦略双方に活用可能。

 同社の技術は東京海上日動、FOLIO、三菱UFJ銀行などですでに活用されている。

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